庞同学2023-01-07 12:05:40
庞同学根据老师的讲解，用的是3个月和6个月LIBOR进行折现，但是计算出来的结果与答案不一致，请问该题是怎么解答的？
回答（1）
Evian, CFA2023-01-10 20:41:40
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
同学你的思路和解析的思路不同，但是两种思路的结果是相同的，都会得出A正确。
你的思路完全没有问题，将6时间点的“NP”折现到“3”，将“9”时间点的“FRA和NP”折现到3，不过计算过程有点小小的问题，我在以下截图的草稿纸上圈出来了，折现率选错了。
在最后截图信息总结，展示了FRA合约估值的两种，请参考
- 评论（0）
- 追问（3）
- 追答
-
解析：在FRA签订90天后，对6x9 FRA进行估值
- 追答
-
对于FRA合约估值的思路，有以下截图信息总结，请参考
方法①研究t=3和t=9时刻现金流，对未来现金流折现求和进行FRA估值
- 追答
-
方法②使用反向对冲合约构建投资组合对FRA估值
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片