壹同学2023-01-05 23:00:19
壹同学老师您好，如果相关性系数rho为-1呢？这种情况下公式计算结果BR应该是扩大的，但是由于相关性（绝对值）很高，是不是BR的含义上应该是下降的？这个是不是矛盾的呢？这个rho到底是如何定义的？
回答（1）
Essie2023-01-06 11:20:14
Essie你好，如果决策之间的相关系数为-1，那么BR是会增大的。
比如当N=2，相关系数为-0.8，此时BR=2/(1-0.8)=10，BR大于N。这种情况一般发生在投资人使用衍生品来对冲风险的时候，BR理应是变大的，并不矛盾。
如果决策之间是正相关的，才会导致BR下降。
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