林同学2023-01-04 17:16:00
林同学51分10秒，老师说误差项（t-1） 平方与X（t-1）相关，为什么？五大假设不是说X与误差项不相关吗？
回答（1）
Essie2023-01-05 11:19:29
Essie你好，五大假设是多元回归的模型假设。这里是AR模型，AR模型的前提假设有三个：时间序列数据满足协方差平稳；残差项之间不存在相关性；自变量和残差的方差满足同方差性，也就是说随着自变量的上升，残差的方差也要保持平稳，不能也随之上升。
在一阶AR模型中，xt-1和et-1^2共同解释了xt，所以说他俩有相关性，从而得到了xt-1和et^2之间有相关性，因此违反了模型的假设。
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