幻同学2022-12-30 13:34:42
幻同学LM5的第27题，为什么B不对？unit root的情况下，b1=0,那么mean-reverting level 难道不应该是 undefined吗？
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Essie2023-01-03 09:19:32
Essie你好，27题题目问的是哪个conclusion是“Busse关于汇率时间序列模型的结论中，哪一个与协方差平稳的时间序列的性质和随机游走的性质一致？”
时间序列模型的前提假设是，时间序列数据是协方差平稳的，且不存在单位根。mean reverting level undefined代表没有均值复归线，存在单位根，是不满足AR模型前提假设的，所以B是错误的。
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为什么random walk的情况下，还可以不存在unit root呢？这两个不是一回事情吗？都是在b1=1的情况下成立的？
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随机游走是代表存在单位根，但是AR模型的前提假设是时间序列数据不能是随机游走，也就是不能出现单位根，b1不能等于1呀。
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