孙同学2018-10-31 21:33:00
孙同学结合原版书后time-series 第16和17题，以及之间各老师的解答，是否应该这么理解： 1、从研究残差来反应变量值本身的角度考虑，应变量的残差与lag4的残差相关性高，说明应变量的值本身与lag4这个滞后项的值本身有很高的相关性，所以需要加lag4 2、但是又因为是残差的correlation高，说明module不是specified，需要修正 3、修正后如果再看the autocorrelation of the residual 肯定lag4就不会这么高了 这么理解对不对？
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Chris Lan2018-11-01 12:57:09
Chris Lan同学你好，
1）你的理解是对了，通过残差之间的相关性，检验时间序列数据是否存在相关性，如果存在就应该将其加入到模型中。
2）残差之间的相关性高，说明模型中有重要的变量遗失了，因此应该加回这个重要的解释变量。
3）修正后的模型，因为包含LAG4项，因此增加了模型的解释力量，所以修正后的模型的残差就会变小，之后依次循环，再做测试，看是否还有其它显著的变量要加入模型。
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