孙同学2018-10-31 21:22:49
孙同学Autoregression Module 到底指的是应变量和各滞后项itself之间的correlation；还是各滞后项的残差之间的correlation？
回答（1）
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Chris Lan2018-11-01 09:35:51
Chris Lan同学你好，
Autoregression Module是指使用残差的相关性来做检验。其逻辑是：残差有自相关关系，那么时间序列数据之间也是有自相关关系的。比如有以下的自回归模型，
xt=b0+b1xt-1+εt-1,
xt=b0+b1xt-2+εt-2,
......
以此类推会有k个这样的公式（取决于有多少个LAG项），我们用残差的自相关关系，比如说εt-1和εt-2的自相关关系，去解释xt-1和xt-2的自相关关系。你可以理解为“使用残差的自相关关系，可以去解释时间序列数据的自相关关系”。在假设检验的环境下，这种用残差自相关解释时间序列数据自相关的方法是可用的。希望你能理解。
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