壹同学2022-12-19 16:21:21
壹同学有个问题，如果波动率很小，期望收益率很大会不会出现Rp-CI*sigma大于零的情况？那这种情况下没有损失是否代表着VaR为0呢？
回答（1）
Essie2022-12-20 16:39:32
Essie你好，如果这个计算的值大于0，那么说明没有损失，VaR为0。但是不太会出现这种情况，因为风险和收益都是相对的，sigma是标准差，可以度量投资风险。通常只有承担高风险才会要求更高的回报率，如果只承担低风险，不会有很高的预期回报率。
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