橘同学2022-12-18 09:04:11
橘同学老师可以麻烦解释一下答案为什么利率增加导致pure bond有效久期下降，callable有效久期上升?比方公式推导一下?
回答（1）
Danyi2022-12-20 16:38:51
Danyi同学你好，
这里首先利率上升，有效久期下降，这个是影响久期的因素之一。就是利率和久期成反比。
这里有关于callable bond在利率上升的时候有效久期上升，是因为在利率上升的时候，此时callable bond更不可能行权，那么对比在利率下降的情况来说，不可能行权就表示平均还款期增加，也就是久期变大的概念。
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