139****98112022-12-07 17:20:17
139****9811不是很明白 为啥 cds,spread要 乘以 久期？cds的 spread其实 是 风险补偿 吧 ？这里 为什么 又理解 成 利率 的 变动 呢 ？
回答（1）
Danyi2022-12-08 11:43:42
Danyi同学你好，
因为利率等于benchmark rate加上spread，那么默认benchmark rate是不变的，所以spread的变动也就相当于是利率的变动。
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