Doughty_lin2022-12-04 10:47:31
Doughty_lin风险调整后的 Value added能举个例子吗？比如什么情况下Portfolio的系统性风险与Benchmark的系统性风险不一样需要调整？
回答（1）
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Essie2022-12-05 09:45:21
Essie你好，市场组合的beta等于1，个股的beta可能大于/小于/等于1，取决于个股自身的风险，只要个股的beta值不等于市场组合的beta，而我们又想知道某个组合在基准的基础上的alpha是多少，那么就要将组合的beta和基准的beta调整成一样的，这样就能计算出风险调整后的超额收益。
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