圆同学2022-11-28 16:54:49
圆同学课后题第15题， Black model中，利率期权的折现期是9个月，本题为什么选6个月呢？？另外纪慧诚老师讲义第146页，折现期就是N，讲义第147页的第2题，折线期间也是0到贷款的结束日…无比困惑
回答（1）
Evian, CFA2022-11-30 10:38:48
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
嗯嗯，你对“折现期”的理解非常正确。例如这个题目中，FRA在t=9时间点发生，于是折现是折9个月。
题目问的是interest rate call option的“到期时间点”，对于option的long方，在0时刻签订interest rate call option，在6时刻有权力选择进入FRA（对应6-9时间段）
----------------------
学而时习之，不亦说乎👍【点赞】鼓励自己更加优秀，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片