time2022-11-26 17:22:22
time他这是什么原理，不是很明白呢
回答（1）
Danyi2022-11-28 16:28:26
Danyi同学你好，
因为当波动率上升时V call价值上升，而Z-spread不受利率波动的影响，根据OAS = Z-spread – Vcall，因此OAS将下降。
同理，当波动率上升时V put价值上升，而Z-spread不受利率波动的影响，根据OAS = Z-spread + Vput，因此OAS将上升。
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