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天堂之歌

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time2022-11-25 10:58:37

这个推到把跨期替代率的E（m）放哪去了呢

回答（1）

Essie2022-11-26 16:10:00

你好，因为实际无风险利率用l表示，l=1-P1/P1=(1/E(m))-1，因此1+l=1/E(m)，E(m)=1/1+l.
这里的E(m)*E(P1)就可以写成(1/1+l)*E(P1)，即E(P1)/1+l.

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