徐同学回答（1）
Essie2022-11-24 09:32:02
Essie你好，条件异方差是指随着自变量的增大，残差的方差也在不断上升。
如下图所示，绿色的虚线表示正常的残差的波动幅度，应该处于恒定状态，但存在条件异方差时，残差会随着自变量的增大而增大，因此在前端自变量很小时，残差也会偏小，所以如果取这段的数据做样本，回归的SEE就会小，从而导致Sbj变小，更容易拒绝显著性检验的原假设，易犯一类错误。
相应的如果取后端的数据做样本，残差的波动将会超过正常的波动范围，从而导致SEE增大，sbj变大，此时显著性检验更不容易拒绝原假设，易犯二类错误。
在金融数据中，通常会使得sbj被低估，t统计量被高估，也就是上述第一种情况。
- 评论（1）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片