庞同学2022-11-22 17:05:03
庞同学题目中描述的是在1天的时间内，5%的概率下，每天最小的损失是1.5%*600万=9万。为何选B？B选项说的是20个交易日。以及A选项该如何分析？
回答（1）
Essie2022-11-22 18:00:59
Essie你好，statement 2说每天有5%的可能性损失幅度至少是1.5%的投资组合价值，即6000000×1.5%=90000。因为概率是5%，每天有5%的可能性损失至少为9w，换个说法就是20天中有1天损失至少是9w，这个概率也是5%。或者你说100天里有5天损失至少是9w也行，这都是5%的表达方式。只是B选项里说的是20天中有1天，所以这个说法是对的。
A选项说“每个交易日有损失4,500美元的风险。”这个说法不对，因为根据上述的计算方法，VaR的含义是每天有5%的可能性损失至少为9w，并不是每天有损失4,500的风险。
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