Leo2022-11-22 13:08:16
Leo第6问，完整的a选项应该是用OTM_put_option去hedge比long一个OMT_call_option要贵，对吗？选项里的long和short都只有option，没有标明call/put
查看试题回答（1）
Essie2022-11-22 13:15:20
Essie你好，这道题的选项确实表述的不是很清晰，是的，A选项整句实际是说用于对冲的OTM put option的价格比OTM call option更贵，OTM put的隐含波动率高于OTM call，因为隐含波动率和期权价格是呈正比的，所以A的说法是正确的。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片