橘同学2022-11-21 22:47:50
橘同学为什么这里含权债券的spread等于OAS？OAS不是剔除了option spread吗
回答（1）
Danyi2022-11-22 09:50:57
Danyi同学你好，
老师这里表达的不是说含权债券直接用OAS替换Z spread，而是含权债券用OAS这个spread更为准确，然后在数值上还是需要加上对应的option value的。
callable bond=benchmark rate+OAS + option value
putable bond=benchmark rate+OAS - option value
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