time2022-11-21 10:16:39
time这个题目我不懂了，帮我分析一下下的
回答（1）
Essie2022-11-21 15:49:50
Essie你好，题目问如果Seoul Garden的股价从30美元跌到25美元，protective put组合策略中delta和gamma最有可能是怎样的？
protective put的组合=long stock+long put，stock的delta为1，long put的delta为-1到0。
stock的gamma为0，long期权的gamma都为正。
执行价格为25，当前股价如果从30下降至25，long put从价外转为平价。所以delta从0变为-0.5。平价期权的gamma最大，所以delta下降，gamma上升。
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