梁同学
回答（1）
Essie2022-11-21 16:07:30
Essie你好，
exhibit 1中写了strike price是EUR 750。
这道题的选项表述的不是很清晰，A选项整句实际是说用于对冲的OTM put option的价格比OTM call option更贵，OTM put的隐含波动率高于OTM call，因为隐含波动率和期权价格是呈正比的，所以A的说法是正确的。
B选项，使用OTM call建立多头头寸比使用OTM put建立空头头寸更昂贵，错误，因为OTM call对应的波动率是低于OTM put的波动率，所以应该是OTM put更贵才对。
C选项，使用OTM期权建立多头或空头头寸比使用ATM期权更昂贵。错误，因为OTM call的波动率比ATM option低，只有用OTM put才会更贵。
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