Essie2022-11-21 14:55:17

你好，在bid ask spread中，如果和申购赎回相关的其他费用，比如brokerage fee，这些费用越高，ETF的买卖价差越大。所以是正相关。
bid-ask spread of underlying security更大，那么ETF的买卖价差也更大。正相关。
dealer承担的风险越高需要的补偿越高，ETF的买卖价差更大。正相关。
dealer需要的profit越高，那么ETF的买卖价差也更大。正相关。
市场上相关反向合约的更容易获得，那么ETF的买卖价差更小。负相关。

on-going cost是持续的成本，和它相对的是trading cost，trading cost是交易成本，只在买卖时需要支付。
而on-going cost是指持有投资品一段时间后需要一直支付的成本，就拿管理费来说，持有时间越长，那么需要支付的管理费就越多。