远同学回答（1）
Essie2022-11-20 15:54:00
Essie你好，有关IR的公式如下：
IR = (Rp-Rb)/STD(Rp-Rb) = Ra/STD(Ra) = active return/active risk
对于最优组合：SRp^2 = SRb^2+IR^2
最优投资组合的主动风险水平为：σ(Ra)* = IR /SRb * σ(Rb)
fundamental law: IR = TC * IC * 根号BR
祝顺利通过考试～
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