远同学2022-11-19 12:51:20
远同学第二问，不是在T时刻卖出1000万美元，反向交易应该是在T时刻买入1000万美元啊，怎么本金是800万英镑？本金不是1000万美元么？我搞糊涂了
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Johnny2022-11-19 17:17:28
Johnny同学你好，本金始终都是1000万美元，原合约是卖1000万美元，反向合约是买入1000万美元。在这两个合约同时到期时，原合约是将1000万美元换成 8,022,462.896GBP，反向合约会将8,032,128.514GBP兑换回1000万美元，于是一来一去美元没有变化，但是你少了9,665.6179GBP，将-9,665.6179GBP按照英镑利率折到当前就是盯市价值了
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