吴同学2022-11-19 09:40:58
吴同学为什么是减put?这里的 put-based hedge strategy和上一题delta hedge有什么区别？
回答（1）
Essie2022-11-21 15:03:01
Essie你好，put based hedge strategy是指利用put option来做delta hedge，即long stock+long put，其实这里put前写正号会更直观些。put的delta为负，前面再加个负号，负负得正，和long stock+long put一个意思。
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