冯同学2022-11-18 22:45:36
冯同学文章中是“relative to active risk” ，”active risk“不是”active risk squared“开根号吗？
回答（1）
Essie2022-11-20 15:46:07
Essie你好，你说的对，active risk是标准差，active risk squared是方差。标准差之间没法相加减，只有方差可以。所以在多因子模型里，主动风险的归因中应使用Active risk squared = Active factor risk + Active specific risk.这个公式。
现在题目让我们选择“在主动因子风险中的风格因子占active risk比例最高的”组合是哪一个，即找到风格因子在整体的组合的主动风险中最大的那个组合。
那么就是找到style factor占主动风险平方最大的组合。
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