Leo2022-11-18 14:01:47
Leo第4题，这里计算出的risk-neutral_probability和题目中给的hazard_rate（2%）的区别是什么呢？印象中只有衍生品的二叉树定价中需要计算risk-neutral_probability
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Danyi2022-11-18 17:54:18
Danyi同学你好，
根据表格1上面一段话，表格1中的数据是历史数据，通过100-98=2%计算的违约概率是历史违约概率，不是风险中性的违约概率。
我们的中文精读有详细的讲解，见下图。
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历史违约概率即观测到的违约概率对吗？另外，计算VNA和CVA题目提供的hazard rate是risk-neutral probability吗？
Vincent2022-11-21 13:43:11
Vincent你好
是的，是的
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