ff同学2022-11-17 13:55:55
ff同学圈出的20 trading days是怎么算出来的？
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Essie2022-11-17 15:04:44
Essie你好，一个月有四周，所以约为20个交易日。
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为什么是一个月呢？
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因为statement 2提到了5% daily VaR，它是指一天中有5%的可能性。一个月有20个交易日，那么每月的频率就是20（交易日天数）*5% =1，也就是每个月约有一天损失至少为9万。
这就是一个概率问题。在一段时间内有5%的可能性，如果是一天那么就是这天有5%。如果放到20天中就是20天中有1天，也是5%的概率。也可以说200天中有10天是这样的，同样为5%的概率。
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