爱同学回答（1）
Essie2022-11-17 14:46:19
Essie你好，这里的举例不恰当，老师写的的确是宏观经济变量模型，APT模型应该是：E(Rp)=Rf+λ1β1+λ2β2+⋯+λkβk，截距项是无风险利率，被解释变量是组合的预期回报率。APT是均衡模型，是因为这个模型没有残差项，它不是回归模型。且如果这个式子不成立，就会有套利机会。
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