Lily2022-11-17 10:58:17
请问老师第六题没看明白，题干说3个月的LIBOR在6个月后会超过0.85%，就是在6个月后的3个月即期利率大于0.85%，那么现在市场上有f(6,3)=0.75%，应该买入，那么到期日应该是9个月以后？
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Essie2022-11-17 15:13:44
Essie你好，根据Solomon预测，3个月的Libor将在6个月内超过0.85%，所以他正考虑使用期权来降低利率上升的风险。因此利率期权合约中的标的资产是远期利率，所以underlying是FRA rate0.75%，6个月以后合约结束。
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