徐同学回答（1）
Essie2022-11-18 14:29:02
Essie你好，protective put的组合=long stock+long put，不等于call的delta呀，建议根据stock的delta，gamma，以及long put的delta，gamma分开考虑。
stock的delta为1，long put的delta为-1到0；stock的gamma为0，long期权的gamma都为正。执行价格为25，当前股价如果从30下降至25，long put从价外转为平价。所以delta从0变为-0.5。平价期权的gamma最大，所以delta下降，gamma上升。
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