倪同学2022-11-15 21:37:40
倪同学老师好！本case中最后一题的statement1还是不太理解。VaR难道不是衡量未来的预期损失吗？只不过是未来一段时间内小概率的预期最小损失罢了，但这个损失就应该是未来才发生的吧
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Essie2022-11-16 09:45:46
Essie你好，你说的没错呀，VaR本质就是个衡量风险的指标，衡量风险肯定是指还没发生的事情，所以就是在衡量未来某段时间可能出现的损失。
但是statement 1错在它说VaR tells us how much one can lose，VaR衡量的是the minimum loss that would be expected a certain percentage of the time over a certain period of time given the assumed market conditions.
重点在于特定概率下的minimum loss，而不是how much one can lose.
加油～
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