time2022-11-15 16:56:42
time押题秘卷上午题，最后一道题A，为什么F检验是高估的呢
回答（1）
Essie2022-11-16 10:15:08
Essie你好，根据case中的最后一句话“The regression is unlikely to be reliable in predicting the relationship of FTSE100 Index return, since the Libor and T-bill rate are highly correlated.” ，由于libor和t bill rate是高度相关的，说明方程出现了多重共线性。
多重共线性下，单个参数的t检验是均不显著的，所以说明单个系数都没法很好的解释因变量。但是模型作为一个整体来看又是显著的，说明了F统计量被高估了，实际自变量的单独解释力度并不高。
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