189****97422022-11-15 16:27:21
189****9742老师好，我想请教一下，case6里的Q3，commodity先跌3%再涨3.5%，为什么都是以150M为基准呢？照理第一个月跌了3%，那还剩150M*(1-3%)，第二个月涨3.5%，为什么不是在150M*（1-3%）的基础上涨3.5%，而是在150M的基础上涨3.5%呢？谢谢！
回答（1）
开开2022-11-16 15:45:08
开开同学你好，文中说了这个total return swap的position 是reset monthly的，所以是每个月重算收益的，而不是累计的。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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