你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA二级

林同学2022-11-15 15:03:39

为什么duration 要neutral？如果知道利率上涨，那都卖了不是赚的更多？为什么还要买短期债券？

回答（1）

Danyi2022-11-16 10:37:54

同学你好，
这里duration neutral是一种交易策略，在这种交易策略下，就是规定了一买一卖，使得duration的变化为零。

为乘风破浪的你【点赞】👍让我们知晓您对答疑服务的支持！~

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2026金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录