icqcu2022-11-15 12:33:53
icqcu请问老师，这题知识点在哪，怎么计算？
回答（1）
Essie2022-11-16 09:17:04
Essie你好，这道题单独看题目可能会混淆，要结合case中的信息作答，exhibit 1上面一句“Please use the information in Exhibit 2 to identify the portfolio with the highest active factor risk related to style factors, relative to active risk.”
也就是说让我们选择“在主动因子风险中的风格因子占active risk比例最高的”组合是哪一个，即找到风格因子在整体的组合的主动风险中最大的那个组合。
本题考查Factor Models in Risk Attribution，R39中学的主动风险的归因。
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