Shihairong2022-11-15 08:23:26
Shihairong最优组合和老组合的信息比率其实是一样的。构建最优组合时，老组合本身也含有benchmark,应将老组合作为整体来看待，不要将老组合中Benchmark和最优组合中另外要配的benchmark混淆。对么
回答（1）
Essie2022-11-15 10:56:13
Essie你好，构建最优组合最重要的目标是找到具有最大夏普比率的风险资产组合。对于一个主动管理的风险资产组合，它的最大夏普比率的平方等于基准的夏普比率的平方加上信息比率的平方，这也说明了一个基金经理能够产生的一个组合的SR取决于两个能力：挑选基准的能力和自身的主动管理的能力。所以最优组合一部分就完全是基准，另一部分就是完全主动管理组合。只有一个benchmark。
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