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Lily2022-11-14 15:29:37

请问老师如果第六题用未来现金流折现法计算，是怎么算？算了好几遍都不对，不知道错在哪里。

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回答（1）

Essie2022-11-14 17:32:01

你好，因为当前站在t=2时点，在每个息票重置日上，浮动利率债券的价值都等于其面值，因此PV float=1；
然后计算PV fixed =0.1%*(0.9997+0.9988+0.9976)+1*0.9976=1.0005961，Value = 5b*(1-1.0005961)=-2,980,500。

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