努同学回答（1）
Essie2022-11-14 11:11:46
Essie你好，statement 3说：如果基础数据是负偏和肥尾的，那么蒙特卡罗模拟中如果使用多元正态分布，就可能会夸大所评估投资组合的下行风险。
所以负偏的分布是实际的，正态分布是假设的，因此用假设的正态分布去模拟实际分布为负偏的数据，会低估下行风险。
见下图老师板书，蓝色是负偏分布，红色的是正态分布，蓝色的左边尾部风险会更大。
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