ZHANG GUANHUA2022-11-13 18:25:50
ZHANG GUANHUAf(1,1)为什么在S2的正上方
回答（1）
Danyi2022-11-14 17:34:04
Danyi同学你好，
因为spot rate和forward rate的之间公式如下。可得到结论Z2为Z1和f(1,1)的几何平均值，假设spot curve是upward-sloping的状态，此时Z1<Z2，而Z2又是Z1和f(1,1)的几何平均值，说明f(1,1)>Z2
为乘风破浪的你【点赞】👍让我们知晓您对答疑服务的支持！~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片