林同学2022-11-13 17:03:46
林同学1.steepness和level的区别 是什么？2.curvature不管短中长三段变化方向如何，只要提及中段就是curvature，对吗？
回答（1）
Danyi2022-11-14 15:50:29
Danyi同学你好，
Level：收益率曲线的平行变化导致组合整体的变化百分比
Steepness：收益率曲线斜率变化导致组合整体的变化百分比
Curvature ：收益率曲线曲率变化导致组合整体的变化百分比
见下图
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这道讲义上的题目，短端减少150bp,长端减少50bp，也没有平行变化啊，为什么选level？
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这里是把这个变动进行拆分了，平行移动了50bp,然后短端steepness变动了100bp
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老师，我还没懂。。为什么平行移动50bp？怎么看出来的
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短端和长端变动的一样称为平行移动，这里短端150bp可以进行拆分（分为50+100pb）
因此在50bp的幅度来看，跟长端是一样的，因此是平行移动了50bp。然后短端再变动100pb
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