tina2022-11-13 13:01:02
tina老师，在swaption中，应该为0和博弈啊？可是receiver的value怎么不等于payer的呢？还是我哪里逻辑不对？
回答（1）
Essie2022-11-14 16:49:40
Essie你好，swaption是零和博弈没错，但需要注意payer swaption的对手方并不是receiver swaption。
payer swaption是买了个option，看涨利率，未来有权利进入swap，作为支付固定利率的一方（fixed-rate payer），收浮动利率，只要long方行权，对手方就要配合。
receiver swaption也是买了个option，但是是看跌利率，未来有权利进入swap，作为收到固定利率的一方（fixed-rate receiver），支浮动利率。
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