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陈同学2022-11-13 12:32:40

原版书第21章,最后一道课后题24.这道题是用GGM求ERP=D1/P+g-Rf.请问,这里的为什么是直接就等于了ERP,为什么没有考虑beta呢?

回答（1）

开开2022-11-14 16:57:47

同学你好，因为这个GGM中使用的数据都是index的数据，因此计算出来的D1/P+g就是rm，而ERP = rm-rf

【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~

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