tina2022-11-13 10:23:50
tina利率二叉树上涨下跌都为50%，为何还是风险中性呢
回答（1）
Essie2022-11-14 16:08:54
Essie你好，原版书上并没有深入研究无套利利率二叉树是如何产生的，这里使用的特定方法就是假设每个节点上升下降的风险中性概率都为50%。利率二叉树也被称为对数正态分布二叉树，因为它是用对数正态随机游走构造的，假设上涨和下跌的概率都是50%，这和固收中的利率二叉树是一样的。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片