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Essie2022-11-14 15:58:57
Essie你好，这里就是用No-arbitrage Approach角度呀，根据公式C0=hS0+(-hS- + C-)/(1+Rf)，其中hS0相当于long h份stock，(-hS- + C-)/(1+Rf)相当于borrow money，因此根据表格1中给出的数据，可以计算最终借入资金为(648*0.5671+0)/1.03。
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对，但是arbitrage free理论很难理解，老师上课也没细讲，都是用折现的方法。这个不知道能不能不用arbitrage free
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本题只能用arbitrage free的方法来做，二叉树折现的方法是在对期权定价。但是这里要计算投资多少份债券，所以没法用折现的方法做。arbitrage free的方法是需要掌握的哦。
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