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天堂之歌

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Leo2022-11-12 23:16:55

第3问，不可以做空会限制操作，是因为active_weights（w*）存在>100%的可能性对吗？因为w*也可能是介于0～1之间的数字

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回答（1）

Essie2022-11-14 09:44:10

你好，这道题目讨论的是information ratio，IR=TC*IC*根号BR，所以思考方式应该是，不可以做空说明会限制TC，从而影响IR。

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