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katemin2022-11-12 18:48:19

BrunoSousa第8题，在计算利率期权价值时，为什么利率用的第三年的来计算而折现因子用的是第二年的？

回答（1）

Essie2022-11-14 15:54:40

你好，拿time 2的计算来举例，最上面的节点，Max(0,0.050 – 0.0275) = 0.0225，这就是最上面节点的期权的价值，将这个价值和它下面节点一起折回time 1时刻，所以要用0.961538，也就是time 1时刻的折现因子。

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