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温同学2022-11-12 18:12:28

为什么不选B呢，之前不是有F=E(S)吗？就是forward rate是未来spotrate的无偏估计量哇？所以未来FP会和预期的现货价格converge

回答（1）

Essie2022-11-14 17:20:14

你好，别搞混啦，你说的那是固收中学的纯预期理论，但问题是真实市场上的spot rate和预期未来的spot rate可能会有不同。
根据无套利理论，随着到期时间的临近，期货价格会像市场上真实的即期利率converge，而不是预期的即期利率。

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