ff同学2022-11-12 13:01:25
ff同学老师 ，听基础课里讲低的利率是和0时点2.5%差 e^σ吧 ？为什么2.5%/ (e^σ)做出来和 答案 不一样 ？
回答（1）
Danyi2022-11-14 17:00:57
Danyi同学你好，
因为这里2.5%是spot rate,不是forward rate，正确的是要使用forward rate,那么你的方法就是正确的。
这里给出了i1,H,可以用i1,H=i1,L*e^(2σ)计算出i1,L。
为乘风破浪的你【点赞】👍让我们知晓您对答疑服务的支持！~
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
一般题中给出的T=0都是spot rate?
- 追答
-
这里还是要看题干的，这道题给的是spot rate。如果表格这里写的是forward rate,那么你用的方法就是正确的
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片