冯同学2022-11-12 10:36:19
冯同学老师，请问在正的自相关方差图中每一个方差的拐点有什么意义吗
回答（1）
Essie2022-11-14 11:34:42
Essie你好，在二级数量中我们不强调这里拐点的变化，只需要了解金融数据大多是正序列自相关的，因为金融中的时间序列数据通常存在某种“惯性”，从而更容易产生序列自相关问题，所谓序列自相关就是一个观测值的正残差增加了另一个观测值的正残差的机会。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片