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Michael-Peng2022-11-11 08:57:18

4题、从定性角度来说，vwap不是比es多考虑了一个delaycost吗，这不会导致它更大些嘛

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回答（1）

Essie2022-11-11 14:21:53

你好，因为它们两者的基准不一样，VWAP拿市场上所有成交的平均成本作为基准，而ES基于下单时买入价和卖出价的平均价或中间价。所以孰高孰低是需要计算来判断的。

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