tina2022-11-10 23:05:10
tina老师这题会计算但是怎么套利呢？交易所在计算cf时什么逻辑？会使各债券价格相同？是净价还是全价？
回答（1）
Essie2022-11-11 13:24:03
Essie你好，如果用期货购买债券方式的价格不同于用直接购买现货债券的价格，那么就产生了套利机会。本题中债券期货合约的价格被高估了，因此可以买入国债，同时short T-bond futures。
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